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下面我来讲一下我们的数据集的结构。首先我们把官方的三大财务报表里面的所有特征提取出来,需要注意的是资产负债表是点的概念,我们不需要做当季值处理。利润表和资产负债表要做当季值处理。绝对没影响的特征要删除掉。金融行业跟非金融行业财务报表非常不一样,我们会把金融行业跟非金融行业共有的特征提取出来放在最前面,分别加上金融行业的特征。这就是我们三大财务报表的一个基础财务数据。同时我们引入行业分类,主要引用申银万国,但是我们这里做了一个变化,我们并没有把申银万国一到三级的行业分类全部拿近期做类比特征,因为知道如果类比特征太多的话,数据的维度太高了,噪声就特别多,所以我们只是采用了一级行业的分类。这里面有一个技巧,申银万国一级分类里面没有包含保险、证券和多元金融,我们人为地把非银金融行业拆分为证券、保险和多元金融,所以申万的一级行业分类由28个变成30个,这是为了方便我们预测证券、保险、金融那三个行业的公司。

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